Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ekonomi JURNAL MANAJEMEN DAN AKUNTANSI Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi Unri Conference Series: Community Engagement PEKBIS
Enni Savitri
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
STUDI TENTANG PENGARUH HARI PERDAGANGANTERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK INDONESIA Mudrika Alamsyah Hasan; Enni Savitri
PEKBIS Vol 7, No 3 (2015)
Publisher : Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.755 KB) | DOI: 10.31258/pekbis.7.3.209-221

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return sahamserta fenomena-fenomena yang berkaitan denganday of the week effect, yakni Monday effect, weekfour effect dan Rogalski effect. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama periode Januari – Desember 2014.Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diperoleh dari informasi yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi.Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis statistik. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hari perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham harian pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014. Hal ini tidak membuktikan bahwa terjadi fenomena day of week effect di Bursa Efek Indonesia, dimana return terendah terjadi pada hari Senin dan return tertinggi terjadi pada hari Selasa. Hasil empiris ini juga tidak membuktinya terjadinya Monday Effect pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Fenomena week four effect juga tidak berhasil ditemukan pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014, dimana return negatif signifikan terjadi pada hari Senin minggu keempat dan kelima setiap akhir bulan. Penelitian ini juga tidak berhasil menemukan bukti terjadinya adanya Rogalski Effect pada bulan April diBursa Efek Indonesia pada tahun 2014.Kata Kunci : Return Saham, Monday Effect, Week Four Effect dan Rogalski Effect.
Co-Authors Agus Agus Al Azhar A ' Amries Rusli Tanjung Anak Agung Gede Sugianthara Andreas ' Andreas - Andreas Andreas Anita Anita Ari Syahputra Ladisura Azmi, Zul Chici Claraini Cudtia Lizka Abdika Desi Ratna Sari Dewi Asfiryati EMRINALDI NUR DP Endah Yola Devita Erianti Sawitri Karolus Timotius Kirmizi ' Kirmizi - Kirmizi Kirmizi Latifatul Yaswat Maya Laura Meilda Wiguna Mela, Nanda Fito Mudrika Alamsyah Hasan Noval Hadi Praja Novia Arnia Yanti Puspha Sonia Raja Adri Satriawan Raja Adri Satriawan Surya Raja Multi Konvokesen Adiman Rheny Afriana Hanif Rofika Rofika Sabrina Octaviani Said Ridho Fadillah Sari Nofita Sari Septhea Dwi Pratiwi Sholihin Sholihin Siti Aisyah Siti Iswahyuni Supriono ' Supriono Supriono Taufeni Taufik Vince Ratnawati Volta Diyanto Wahyuni ' Weni Khastuti