Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya (Jurnal MSA) HISTOGRAM: Jurnal Pendidikan Matematika Fraction: Jurnal Teori dan Terapan Matematika
Nurwahidah Nurwahidah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Mathematics Medicine & Pharmacology

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
A A Comparative Study of ISAT Stock Price and Transaction Volume Based on Merger Announcement: A Comparative Study of ISAT Stock Price and Transaction Volume Based on Merger Announcement Nurwahidah Nurwahidah; Asriani Hasan
Fraction: Jurnal Teori dan Terapan Matematika Vol. 2 No. 2 (2022): Fraction: Jurnal Teori dan Terapan Matematika
Publisher : Jurusan Matematika, Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/fraction.v2i2.32

Abstract

Sejak 4 Januari 2022, PT. Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) resmi melakukan merger. Merger merupakan sebuah strategi dalam bisnis yang menggabungkan dua atau lebih perusahaan dalam rangka peningkatan laba perusahaan. Penelitian ini membahas pengaruh merger PT. Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT. Hutchison 3 Indonesia (Tri Indonesia) terhadap harga dan volume transaksi saham ISAT. Penelitian ini mengidentifikasi keberadaan perubahan harga dan volume transaksi saham ISAT setelah peresmian merger menggunakan metode event study. Data yang digunakan berupa data harga penutupan dan volume transaksi harian saham ISAT. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yakni uji statistika deskriptif, uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov, dan uji hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test. Kesimpulan yang adalah terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada data harga saham ISAT sebelum dan setelah merger, akan tetapi harga saham dominan mengalami penurunan. Jika ditinjau dari volume transaksi saham, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan setelah peresmian merger. Volume transaksi saham ISAT lebih banyak mengalami peningkatan setelah peresmian merger.
PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO GLOBAL MINIMUM VARIANSI BERDASARKAN EKSISTENSI KENDALA BOBOT ASET POSITIF Nurwahidah Nurwahidah
HISTOGRAM: Jurnal Pendidikan Matematika Vol 7, No 1 (2023): Histogram
Publisher : STKIP Andi Matappa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31100/histogram.v7i1.2554

Abstract

Investors face high risk in stock investing. It is important to use investment strategies that can minimize risk and maximize return. Building a portfolio is a solution to minimize risk in investing. This sudy compares the perfomance of Global Minimum Variance Portfolio (GMV) without positive weight asset constraint and GMV with positive weight asset constraint. The perfomance of each portfolio is measured by sharpe ratio. The portfolio without positive weight asset builds by Markowitz method with traditional approachment, while the portfolio with positive weight asset builds by Markowitz method with quadratic programming approachment.Based on the conducted research, it describes that GMV potfolio with positive asset weight constrain shows a higher value of sharpe index than GMV portfolio without positive asset weight constraint. Thus, the study concludes that the GMV portfolio with positive asset weight constraint has better performance than the GMV portfolio wtihout positive asset weight constraint.
PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO GLOBAL MINIMUM VARIANSI BERDASARKAN EKSISTENSI KENDALA BOBOT ASET POSITIF Nurwahidah Nurwahidah
HISTOGRAM: Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 7 No. 1 (2023): Histogram
Publisher : STKIP Andi Matappa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31100/histogram.v7i1.2554

Abstract

Investors face high risk in stock investing. It is important to use investment strategies that can minimize risk and maximize return. Building a portfolio is a solution to minimize risk in investing. This sudy compares the perfomance of Global Minimum Variance Portfolio (GMV) without positive weight asset constraint and GMV with positive weight asset constraint. The perfomance of each portfolio is measured by sharpe ratio. The portfolio without positive weight asset builds by Markowitz method with traditional approachment, while the portfolio with positive weight asset builds by Markowitz method with quadratic programming approachment.Based on the conducted research, it describes that GMV potfolio with positive asset weight constrain shows a higher value of sharpe index than GMV portfolio without positive asset weight constraint. Thus, the study concludes that the GMV portfolio with positive asset weight constraint has better performance than the GMV portfolio wtihout positive asset weight constraint.
Turunan (Derivatif): Sebuah Pendekatan Matematis dalam Analisis Keuntungan Maksimum Nurwahidah, Nurwahidah; Mariani, Andi
Jurnal MSA (Matematika dan Statistika serta Aplikasinya) Vol 9 No 1 (2021): VOLUME 9 NOMOR 1 TAHUN 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/msa.v9i1.21406

Abstract

Penelitian ini membahas tentang analisis keuntungan maksimum yang dilakukan pada Kedai Ana, sebuah usaha rumahan di Kota Makassar yang baru dirintis. Hasil observasi yang dilakukan pada Kedai Ana memberikan gambaran bahwa pemilik kedai masih kesulitan untuk memperoleh keuntungan maksimum yang ditandai dengan adanya perubahan harga penjualan untuk beberapa menu yang ditawarkan. Turunan (derivatif) merupakan pendekatan matematis yang digunakan untuk melakukan analisis keuntungan maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keuntungan maksimum yang dihasilkan oleh suatu usaha menggunakan konsep turunan. Hasil analisis menyatakan bahwa Kedai Ana belum mencapai keuntungan maksimum yang ditunjukkan dengan tidak semua menu yang ditawarkan memiliki hasil turunan kedua yang bernilai negatif.
Perbandingan Metode Markowitz Dengan Metode Mean Gini Dalam Penentuan Portofolio Optimal Pada Indeks Harga Saham LQ 45 Muhammad Luthfi; Risnawati Ibnas; Nurwahidah
Jurnal MSA (Matematika dan Statistika serta Aplikasinya) Vol 12 No 1 (2024): VOLUME 12 NO 1 TAHUN 2024
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/msa.v12i1.36385

Abstract

Penelitian ini membahas tentang portofolio optimal saham dengan menggunakan metode Markowitz dan metode Mean Gini. Data yang digunakan adalah data saham yang konsisten berada dalam LQ-45 selama 2020- 2021 dengan return positif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode mana yang menghasilkan portofolio yang lebih optimal. Ditinjau dari kinerja portofolio atau sharpe ratio metode Mean Gini lebih baik dengan nilai sebesar 0.9704939 sedangkan metode Markowitz hanya sebesar -2.048.
Co-Authors Asriani Hasan Chatarina Umbul Wahyuni Ida Ayu Putu Sri Widnyani Kurniati, Ratnah Risnawati Ibnas