Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Jurnal Impresi Indonesia
Yolanda Argi Utami
Universitas Lampung
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Saluran Harga Aset Pada Sektor Riil Yolanda Argi Utami; Thomas Andrian
Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Vol 4, No 2 (2022): Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan
Publisher : Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jkep.v4i2.13535

Abstract

The purpose of this study is to see how the variable response of the monetary policy transmission mechanism of the asset price channel in the real sector when there is a change in each variable and to see the contribution of the SBK, rPUAB, rKREDIT, IHPR, INV, OG, and INF variables to the final target. monetary policy reflected in inflation. The analytical method used is the Vector Error Correction Model (VECM) with the analysis of Impulse Responses (IR) and Variance Decomposition (VD). The results of the impulse response analysis show that the policy interest rate, interbank interest rate, credit interest rate, IHPR, investment and output gap variables quickly respond to the shock that occurs in each variable at the beginning of the period. The results of the analysis of variance decomposition in model 1 show that apart from the INF variable itself, each variable has a different contribution to the level of INF with the order of the greatest influence being the output gap (OG), IHPR, and INV. For further researchers, it is hoped that they will be able to do further research on the Residential Property Price Index (IHPR), especially the factors that influence it other than credit interest rates.
Analisis Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Saluran Harga Aset Yolanda Argi Utami; Thomas Andrian
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 1 No. 9 (2022): Jurnal Impresi Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v1i9.436

Abstract

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter (jumlah uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis respons variabel-variabel mekanisme transmisi kebijakan moneter saluran harga aset saat terjadi perubahan pada setiap variabel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah VAR atau VECM (Vector Error Correction Model). Langkah pertama dari pembentukan model VAR adalah dengan melakukan uji stasioneritas data. Hasil analisis impulse response menunjukkan variabel pada sektor finansial yaitu suku bunga kebijakan, suku bunga PUAB, suku bunga deposito, IHSG, konsumsi, dan output gap sangat responsif terhadap shock yang terjadi pada masing-masing variabel pada awal periode yang terjadi sebelum atau tepat pada lag optimum dan menunjukkan respon sesuai dengan teori. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil analisis impulse response pada sektor riil menunjukkan variabel suku bunga kebijakan, bunga puab, suku bunga kredit, IHPR, investasi dan output gap dengan cepat merespons shock yang terjadi pada masing-masing variabel pada awal periode dan menunjukkan respons sesuai dengan yang diharapkan.
Co-Authors Andrian, Thomas