Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fourier
Arum Virgina Dewi Kusuma Ratri, Arum Virgina Dewi Kusuma
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Portofolio Optimum Saham Syariah Dengan Model Black Litterman Ratri, Arum Virgina Dewi Kusuma
Jurnal Fourier Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1194.617 KB)

Abstract

Kegiatan berinvestasi yang dilakukan oleh investor tidak dapat terlepas dari faktor return dan risiko. Pembentuk portofolio menjadi suatu pilihan yang dapat membantu meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Salah satunya adalah model portofolio Black Litterman (BL). Model ini merupakan model yang mengkombinasikan antara return ekuilibrium yang diperoleh melalui Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan pandangan/views investor tentang return suatu aset. Penelitian ini membahas tentang penerapan model Black Litterman pada saham syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode Januari 2014 – Januari 2015. Pemilihan portofolio dilakukan dengan memilih 5 (lima) saham yang memiliki expected return CAPM terbesar diperoleh saham INDF, MNCN, MPPA, SILO dan SSMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio model Black Litterman terbentuk dari saham INDF (54,44%), MNCN (11,69%), MPPA (13,17%) dan SSMS (20,70%) dengan return 0,13% dan risiko 0,0114%.
Co-Authors