Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Symposium on Computing
Rina Ayuhana Rina Ayuhana
Telkom University
Computer Science & IT

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penentuan Harga Opsi Put Amerika Menggunakan Algoritma Monte Carlo Rina Ayuhana
Indonesia Symposium on Computing Indonesian Symposium on Computing 2014/Seminar Nasional Ilmu Komputasi Teknik Informatika (SNIKTI)
Publisher : Indonesia Symposium on Computing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Opsi adalah suatu kontrak yang memberikan hak (tanpa adanya kewajiban) untuk membeli atau menjual suatu underlying asset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan waktu exercise - nya, opsi dibedakan menjadi opsi Amerika dan opsi Eropa. Opsi Amerika memberikan kesempatan kepada pemegang opsi untuk meng - exercise haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo, berbeda dengan opsi Eropa yang hanya bisa di - exercise pada waktu jatuh tempo.  Hingga saat ini, penentuan harga opsi Amerika dilakukan dengan menggunakan pendekatan numerik, salah satunya Algoritma Monte Carlo. Algoritma Monte Carlo adalah metode numerik yang memanfaatkan strong law of Large number untuk menemukan solusi dari problem matematis yang sulit diselesaikan.  Berdasarkan simulasi, didapatkan hasil bahwa semakin banyak jumlah simulasi maka standard error semakin kecil. Hal ini menandakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Algoritma Monte Carlo untuk menaksir harga opsi Amerika cukup baik.
Co-Authors