Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology
Ayuning Dwis Cahyasari
Program Studi Statistika, Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia
Computer Science & IT Education Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pemodelan Nilai Saham Perusahaan Pertambangan di Indonesia Berdasarkan Metode Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Ayuning Dwis Cahyasari; Sediono Sediono; Elly Ana; M. Fariz Fadillah Mardianto; Elly Pusporani; Siti Maghfirotul Ulyah
MUST: Journal of Mathematics Education, Science and Technology Vol 8 No 1 (2023): JULY
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/must.v8i1.17117

Abstract

Indonesia masih menghadapi tantangan untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satunya, upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peranan pasar modal dianggap penting dalam pembangunan perekonomian sebagai media investasi sehingga dapat memperkuat posisi keuangan pada Industri khususnya dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan dan cita - cita Indonesia perlu diadakan pengoptimalan kegiatan sektor yang bergerak pada bidang pertambangan salah satunya pada saham PT. X yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan. Pergerakan naik turun saham dikenal dengan volatilitas harga saham. Volatilitas disebabkan karena kondisi data yang bersifat heteroskedastisitas yang berarti variansi dari residual dapat berubah - ubah  dan tergantung waktu. Saham yang mengalami penurunan secara drastis dapat mempengaruhi kualitas kerja. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan analisis Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Berdasarkan hasil diagnostic checking, didapatkan model GARCH (2,1) yang merupakan model GARCH terbaik, dan didapatkan nilai MAPE sebesar 15,5195% yang termasuk ke dalam kategori prediksi baik. Prediksi dari hasil model terbaik dapat menjadi rekomendasi dan evaluasi bagi pemerintah juga bagi para pelaku kegiatan ekonomi untuk mempersiapkan perencanaan ekonomi yang lebih baik dalam rangka mencapai target memperbaiki ekonomi nasional.
Co-Authors Ana, Elly Elly Pusporani M. Fariz Fadillah Mardianto Sediono, Sediono Siti Maghfirotul Ulyah