Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen
Yudha Adha Murlita
Politeknik Negeri Balikpapan.
Economics, Econometrics & Finance Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pengaruh anomali pasar terhadap return saham perusahaan perbankan yang tedaftar pada bursa efek Indonesia periode 2018-2020 Hendra Sanjaya Kusno; Yudha Adha Murlita; Ramli Ramli; Hasto Finanto
INOVASI Vol 17, No 4 (2021): November
Publisher : Faculty of Economics and Business Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jinv.v17i4.10146

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberadaan dan pengaruh dampak the day of the week effect (hari perdagangan) dan week four effect (minggu perdagangan) terhadap return saham. Sampel penelitian adalah 5 perusahaan perbankan yag terdaftar pada indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 1 Januari 2018-31 Desember 2020. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan the day of the week effect dan week four effect terhadap return saham. Pada hari perdagangan diperoleh hasil hari Senin memiliki return negatif begitu pula dengan hari Rabu dan Kamis, sedangkan Jumat memiliki return positif. Sedangkan week four effect seluruhnya memiliki return negatif, tetapi paling rendah dan berpengaruh terjadi pada Minggu kelima.
Co-Authors Hasto Finanto I Nyoman Adi Putra Ramli Ramli