Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Economics and Digital Business Review
Tiara Nurwika
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Perbandingan Return, Abnormal Return Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah Peristiwa January Effect Pada Perusahaan Di Indeks Idx 30 Periode 2020-2021 Tiara Nurwika; Zaki Bahrun Ni’am
Economics and Digital Business Review Vol. 4 No. 2 (2023): February - July
Publisher : STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/ecotal.v4i2.451

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Apakah terdapat perbedaan return sebelum dan sesudah peristiwa January effect pada perusahaan di Indeks IDX 30 periode 2020-2021, (2) Apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa January effect pada perusahaan di Indeks IDX 30 periode 2020-2021, dan (3) Apakah terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa January effect pada perusahaan di Index 30 periode 2020-2021. Sampel pada penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar dalam IDX 30 yang berjumlah 15 perusahaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dan dikumpulkan mengggunakan data sekunder. Data diolah menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 26 dengan menggunakan teknik analisis data yaitu paired sample t-test. Hasil dari penelitian ini adalah (1) nilai sig. Return (0,001) < nilai probability (0,05) yang berarti terdapat perbedaan return sebelum dan sesudah peristiwa January effect, (2) sig. Abnorml Return (0,270) > nilai probability (0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa January effect, dan (3) nilai sig. Volume Perdagangan (0,780) > nilai probability (0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa January effect
Co-Authors Zaki Bahrun Ni’am