Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal eProceedings of Engineering
Imannda Kusuma Putra
Telkom University
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Prediksi Volatilitas Pada Return Saham Pt. Telekomunikasi Indonesia .tbk Menggunakan Model Generalized Aoutoregressive Conditional Heteroskedastisity (garch) Imannda Kusuma Putra; Jondri Jondri; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 4, No 1 (2017): April, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemodelan volatilitas memegang peranan penting dalam bidang finansial. Return merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian investasi, dan investor lebih menyukai melihat nilai suatu asset dari tingkat kembalian(return). Volatilitas suatu model yang nilainya cenderung berubah terhadap waktu. Terdapat beberapa model yang sering digunakan untuk memodelkan volatilitas dari suatu data finansial. Diantaranya adalah model Generalized Aoutoregressive Conditional Heteroskedastisitas (GARCH) yang merupakan model time series yang mengasumsikan volatilitas tidak konstan. Dalam Tugas Akhir ini dibahas mengenai perbandingan prediksi volatilitas dari   model GARCH (0,1) dan GARCH (0,2), melihat kedua model dalam mengakomodasi sifat ke stasioneran. Hasil prediksi diuji tingkat keakuratan dengan menggunakan Root Mean Square Error (RMSE) dengan tingkat keakuratan pada model GARCH (0,1) sebesar 0.00257 dan pada model GARCH (0,2) sebesar 0.00354. Hasil prediksi diuji tingkat keakuratan dengan menggunakan Mean Absolute Error (MEA) dengan tingkat keakuratan pada model GARCH (0,1) sebesar 0.00014 dan pada model GARCH (0,2) sebesar 0.00024. Kata kunci: GARCH, RMSE, MAE, Time series , Return, Kestasioneran, volatilitas.
Co-Authors Aniq Atiqi Rohmawati Jondri Jondri