Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal eProceedings of Engineering
Fazlur Rahman Amri
Telkom University
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penentuan Nilai Volatilitas Melalui Model Black Scholes Dengan Metode Newton Raphson Dan Steepest Descent Fazlur Rahman Amri; Jondri Jondri; Deni Saepudin
eProceedings of Engineering Vol 4, No 1 (2017): April, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Volatilitas merupakan instrument penting dalam opsi saham. Hal tersebut dikarenakan volatilitas memiliki hubungan yang kuat dengan harga opsi saham. Dengan menentukan nilai volatilitas di masa mendatang, maka kita dapat mengetahui harga opsi di waktu mendatang. Salah satu cara menentukan nilai volatilitas dengan menggunakan data volatilitas yang ada, disebut sebagai implied volatility. Implied volatility dapat ditentukan dengan menyamakan harga teoritis dengan harga pasar. Model Black-Scholes adalah salah satu model teoritis untuk menentukan harga opsi saham. Fungsi implisit dari harga teoritis dengan harga pasar, maka dapat ditentukan nilai volatilitas. Untuk mengoptimalkan nilai volatilitas, maka digunakan metode newton raphson dan steepest descent. Metode newton raphson merupakan salah satu metode paling populer untuk penyelesaian persamaan. Metode steepest descent merupakan metode yang memerlukan informasi turunan – turunan dalam bentuk vektor gradient jacobian. Dalam metode ini juga memerlukan informasi turunan kedua dalam bentuk matrik hess. Kata Kunci : Implied Volatility, Model Black-Scholes, Newton Raphson, Steepest Descent
Co-Authors Deni Saepudin Jondri Jondri