Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal eProceedings of Engineering
Alfian Yudha Iswara
Telkom University
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Value-at-risk Pada Portofolio Berbasis Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Heavy Tail Dan Copula Alfian Yudha Iswara; Astiya Putri; Dinda Murni
eProceedings of Engineering Vol 4, No 2 (2017): Agustus, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengukuran risiko berkaitan dengan investasi yang besar karena risiko mempengaruhi kerugian yang akan dialami investor. GARCH dan GJR merupakan salah satu metode dalam analisis time series yang digunakan untuk memodelkan data yang bergerak terhadap waktu (volatilitas) dan memiliki efek asimetis untuk model GJR. Value-at-Risk dapat digunakan untuk mengestimasi risiko pada data satu aset saham dan portofolio. Penentuan VaR dengan distribusi Normal menjadi tidak relevan ketika data keuangan memiliki ekor distibusi yang tebal (heavy tail) yang diimplementasikan dengan distribusi student-t. Copula digunakan sebagai indikator dependensi antar variabel sehingga digunakan sebagai alat memodelkan distribusi bersama. Kata kunci: GARCH, GJR, Value-at-Risk, Portofolio, Copula
Value-at-risk Berbasis Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Dan Glosten-jagannathan-runkle Alfian Yudha Iswara; Astiya Putri; Dinda Murni
eProceedings of Engineering Vol 4, No 2 (2017): Agustus, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengukuran risiko berkaitan dengan investasi yang besar karena risiko mempengaruhi kerugian yang akan dialami investor. GARCH dan GJR merupakan salah satu metode dalam analisis time series yang digunakan untuk memodelkan data yang bergerak terhadap waktu (volatilitas) dan memiliki efek asimetis untuk model GJR. Value-at-Risk dapat digunakan untuk mengestimasi risiko pada data satu aset saham dan portofolio. Penentuan VaR dengan distribusi Normal menjadi tidak relevan ketika data keuangan memiliki ekor distibusi yang tebal (heavy tail) yang diimplementasikan dengan distribusi student-t. Copula digunakan sebagai indikator dependensi antar variabel sehingga digunakan sebagai alat memodelkan distribusi bersama. Kata kunci: GARCH, GJR, Value-at-Risk, Portofolio, Copula.
Value-at-risk Pada Portofolio Berbasis Model Glosten-jagannathan-runkle Heavy Tail Dan Copula Alfian Yudha Iswara; Rian Febrian Umbara; Aniq Atiqi Rohmawati
eProceedings of Engineering Vol 4, No 2 (2017): Agustus, 2017
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengukuran risiko berkaitan dengan investasi yang besar karena risiko mempengaruhi kerugian yang akan dialami investor. GARCH dan GJR merupakan salah satu metode dalam analisis time series yang digunakan untuk memodelkan data yang bergerak terhadap waktu (volatilitas) dan memiliki efek asimetis untuk model GJR. Value-at-Risk dapat digunakan untuk mengestimasi risiko pada data satu aset saham dan portofolio. Penentuan VaR dengan distribusi Normal menjadi tidak relevan ketika data keuangan memiliki ekor distibusi yang tebal (heavy tail) yang diimplementasikan dengan distribusi student-t. Copula digunakan sebagai indikator dependensi antar variabel sehingga digunakan sebagai alat memodelkan distribusi bersama. Kata kunci: GARCH, GJR, Value-at-Risk, Portofolio, Copula.
Co-Authors Aniq Atiqi Rohmawati Astiya Putri Dinda Murni Rian Febrian Umbara