Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal eProceedings of Engineering
Rica Ning Nurhasanah
Telkom University
Computer Science & IT Control & Systems Engineering Electrical & Electronics Engineering Engineering Industrial & Manufacturing Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penentuan Market Sentiment Menggunakan Markov Regime Switching Model Rica Ning Nurhasanah; Jondri Jondri; Indwiarti Indwiarti
eProceedings of Engineering Vol 6, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : eProceedings of Engineering

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saham merupakan objek investasi yang diminati oleh banyak pengusaha, baik itu individual maupun suatu perusahaan. Penting sekali untuk mengetahui kondisi saham untuk para pengusaha yang berminat dibidang ini. Karena, apabila kurangnya pengetahuan kondisi suatu saham dapat mengakibatkan resiko kerugian yang cukup tinggi. Untuk itu perlu adanya perhitungan untuk mengetahui kondisi saham, salah satu metodenya yaitu menggunakan Data Science. Pada Tugas Akhir ini, dilakukan penelitian terhadap indeks saham tiga negara yaitu, Indeks Indonesia(ISHG/JKSE), Indeks China(SEE) dan Indeks Singapura(SGX). Data yang digunakan adalah data indeks saham perminggu dimulai dari 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2016. Metode yang digunakan dalam Tugas Akhir adalah Markov Regime Switching Model. Hasil yang didapatkan adalah kondisi bull ketiga saham terjadi sebanyak 37,46% dan kondisi bear ketiga saham terjadi sebanyak 16,55%. Kata Kunci : Data Science, Indeks saham, Markov Switching
Co-Authors Indwiarti Jondri Jondri