<![CDATA[AbstrakTerdapat beberapa cara dalam membentuk portofolio saham. Dalam pemilihan saham untuk dimasukkan kedalam portofolio, tentunya investor menginginkan nilai return yang tinggi atau nilai risiko yang rendah.Dalam tugas akhir ini pembentukkan portofolio Mean-Semivarian dilakukan dengan menerapkan teoriDempster-Shafer (DS) untuk mendapatkan portofolio yang diharapkan. Teori Dempster-Shafer disinidigunakan untuk menyeleksi saham dengan nilai performansi tinggi. Data saham yang digunakan pada tugasakhir ini adalah saham yang masuk dalam indeks LQ45. Kemudian diseleksi dengan mengunakan teoriDempster-Shafer dan didapatkan 10 saham dengan nilai performansi tertinggi untuk dimasukkan ke dalamportofolio yaitu BSDE, GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, dan BMTR denganmenghasilkan return portofolio sebesar 0.00511 sedangkan return portofolio tanpa Dempster-Shafer sebesar0.0026. Untuk evaluasi kinerja portofolio dengan menggunakan metode Sharpe Ratio hasil yang didapatkanportofolio dengan Dempster-Shafer sebesar 0.07329 dan portofolio saham Mean-Semivarian tanpa DempsterShafersebesar0.00598.HasildaritugasakhirinimenunjukkanportofoliosahamMean-SemivariandenganDempster-Shafermemiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan dengan portofolio MeanSemivariantanpaDempster-Shafer. Katakunci:DempsterShafer,PortofolioReturn,PortofolioMean-Semivarian,Semivariance,SharpeRatio AbstractThereareseveralwaystoformastockportfolio.Intheselectionofsharestobeincludedintheportfolio,ofcourseinvestors want a high return value or a low risk value. In this final task the formation of a MeanSemivarianceportfolio is carried out by applying the Dempster-Shafer (DS) theory to obtain the expectedportfolio. The Dempster-Shafer theory here is used to select stocks with high performance values. Stock dataused in this final project are shares included in the LQ45 index. Then selected using the Dempster-Shafer theoryand obtained 10 stocks with the highest performance values to be included in the portfolio, namely BSDE,GGRM, INDF, SGRO, SMGR, SCMA, MNCN, BBCA, HMSP, and BMTR by generating a portfolio return of0.00511 while return portfolio without Dempster-Shafer is 0.0026. To evaluate portfolio performance using theSharpe Ratio method the results obtained by the portfolio with Dempster-Shafer amounted to 0.07329 and theMean-Semivariance stock portfolio without Dempster-Shafer was 0.00598. The results of this final task showthat the Mean-Semivariance stock portfolio with the Dempster-Shafer has a better portfolio performancecompared to the Mean-Semivariance portfolio without the Dempster-Shafer. Keywords: Dempster Shafer, Portofolio Return, Portofolio Mean-Semivarian, Semivariance, Sharpe Ratio]]>
