Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
Dwi Satya Palupi
Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Gadjah Mada
Astronomy Energy Materials Science & Nanotechnology Physics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Kajian Teoritik Persamaan Diferensial Stokastik bagi Kurs Mata Uang (Forex), Kajian Khusus : Kurs IDR/USD Isa Isnawanti; Dwi Satya Palupi
INDONESIAN JOURNAL OF APPLIED PHYSICS Vol 13, No 1 (2023): IJAP Volume 13 ISSUE 01 YEAR 2023
Publisher : Department of Physics, Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.13057/ijap.v13i1.52916

Abstract

Telah dilakukan kajian persamaan diferensial stokastik bagi pergerakan kurs mata uang. Kajian terhadap rapat peluang return perlu dilakukan karena rapat peluang return menggambarkan fluktuasi kurs mata uang serta mencerminkan interaksi yang terjadi di pasar keuangan. Pada penelitian ini return kurs mata uang diasumsikan mengikuti proses stokastik yang dapat digambarkan oleh suatu persamaan diferensial stokastik, sehingga distribusi rapat peluang return dapat digambarkan oleh persamaan Fokker-Planck. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah kurs mata uang IDR/USD dari Januari 2001 sampai Januari 2021 yang diperoleh dari data kurs transaksi Bank Sentral Republik Indonesia. Distribusi rapat peluang return harian yang diperoleh mengikuti distribusi Gaussian dengan rata-rata  −0, 0001 dan sigma = 0, 0048. Berdasarkan distribusi tersebut dapat dibentuk persamaan diferensial stokastik bagi return kurs mata uang IDR/USD.
Co-Authors Isa Isnawanti