Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BIMASTER
Sulya Hikma Yulandari
Universitas Tanjungpura
Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERBANDINGAN PENDEKATAN GENERALIZED PARETO DISTRIBUTION DAN GENERALIZED EXTREME VALUE UNTUK VaR PADA INVESTASI SAHAM Sulya Hikma Yulandari; Evy Sulistianingsih; Siti Aprizkiyandari
Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya Vol 12, No 3 (2023): Bimaster : Buletin Ilmiah Matematika, Statistika dan Terapannya
Publisher : FMIPA Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/bbimst.v12i3.66819

Abstract

Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang dengan dasar penempatan jumlah dana pada saat ini. Investasi dalam bentuk saham merupakan salah satu aset finansial yang banyak diminati. Dalam berinvestasi risiko yang sering menjadi pusat perhatian investor, karena risiko sering terjadi akibat adanya ketidakpastian. Dengan diketahuinya risiko, maka kebijakan investasi dapat dilakukan dengan lebih terukur. Oleh karena itu diperlukan penelitian perhitungan untuk menghitung tingkat risiko yaitu metode Value at Risk (VaR). Namun pada kenyataannya peluang terjadinya nilai ekstrem menyebabkan kerugian, sehingga diperlukan analisis dengan metode Extreme Value Theory. Pada penelitian ini per hitungan nilai VaR dilakukan dengan menggunakan metode Generalized Pareto Distrbution (GPD) dan Generalized Extreme Value (GEV). Diperoleh hasil tingkat risiko jika investor menginvestasikan dana sebesar Rp100.000.000 dengan metode GPD sebesar Rp7.406.362 dan metode GEV sebesar Rp7.520.445. Sehingga didapatkan bahwa Value at Risk (VaR) menggunakan Peak Over Threshold (POT) mengikuti distribusi GPD adalah nilai VaR dengan model terbaik. Berdasarkan uji validitas nilai VaR diterima valid.  Kata Kunci: Investasi, VaR, GEV, GPD 
Co-Authors Evy Sulistianingsih Siti Aprizkiyandari, Nurul Qomariyah, Shantika Martha,