Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Jurnal Investasi Islam
Abdul Hakim
Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Konsumsi Energi di Amerika Serikat Vanya Gerina Azzahra; Abdul Hakim
Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Volume 1 Issue 2, Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JKEK.vol1.iss2.art4

Abstract

Purpose – This paper examines the effect of various energy prices and population sizes on energy consumption in the United States. Methods – This paper begins the analysis by conducting integration tests on the existing variables. The test produces a mixture of variables I(0) and I(1), so the model chosen is the ARDL model. The bound test indicates cointegration, and the analysis is continued by estimating the conditional ECM model. Findings – Both the ARDL and conditional ECM model estimates find that the prices of all components of energy consumed, as well as population size, are good explanations of energy consumption behavior. Significant autoregressive factor up to lag 3 indicates that energy consumption behavior is strongly influenced by energy consumption in the past. Coal prices, crude oil prices, and natural gas prices only affect contemporaneously. Population size affects both contemporaries and three lags in the past. The estimation results with the conditional ECM in the long-term model estimation segment confirm the results from the ARDL model. The short-term ECM conditional estimation results suggest that all variables significantly affect the dependent variable. Implication – The lag effect of the dependent variable implies that energy consumption in the present is highly dependent on consumption in the lamp life. The historical effect of various energy source prices means that consumers only consider current prices in deciding how much energy to consume. Originality – This research contributes to modeling the influence of various variables on energy consumption in the United States. Abstrak Tujuan – Paper ini menguji pengaruh berbagai harga energi serta ukuran populasi terhadap konsumsi energi di Amerika Serikat. Metode – Paper ini mengawali analisis dengan melakukan uji integrasi atas variabel-variabel yang ada. Uji tersebut menghasilkan campuran antara variabel-variabel I(0) dan I(1), sehingga model yang terpilih adalah model ARDL. Uji kointegrasi dengan bound test menyarankan keberadaaan kointegrasi sehingga analisis dilanjutkan dengan mengestimasi model conditional ECM. Temuan – Estimasi model ARDL dan conditional ECM menemukan bahwa harga semua komponen energi yang dikonsumsi serta ukuran populasi menjadi penjelas yang baik terhadap perilaku konsumsi energi. Faktor autoregressive signifikan sampai lag 3 menandakan bahwa perilaku konsumsi energi sangat dipengaruhi oleh konsumsi energi di masa lampau. Harga batubara, harga minyak mentah, dan harga gas alam hanya berpengaruh secara sejaman. Ukuran populasi memiliki pengaruh baik sejaman maupun tiga lag di masa lampau. Hasil estimasi dengan conditional ECM, dalam segmen estimasi model jangka panjang, mengkonfirmasi hasil dari model ARDL. Hasil estimasi
Pemodelan indeks pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Bella Sandya; Abdul Hakim
Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Volume 2 Issue 1, Juni 2023
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JKEK.vol2.iss1.art3

Abstract

Purpose – This paper models the behavior of the human development index (HDI) in the Province of Special Territory of Yogyakarta.Methods – This research uses a conditional ECM method considering the presence of cointegration while the variables in the model are of various integration degree.Findings – The estimation result shows that the short-run model is capable of explaining the behavior of HDI as shown by the significant effect of variables in the estimated model, both in the short run and in the long run, except for the variable of the workforce. A special attention should be given on the negative effect of regional initial income.Implication – The government must pay attention to Regional Original Income, Domestic Investment, Foreign Investment, and the Work Force. However, it is necessary to be aware of the negative effect of Regional Original Income on the Human Development Index.Originality – Modeling the Human Development Index using the ECM model is a novelty of this research. AbstrakTujuan – Penelitian ini memodelkan perilaku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Metode – Penelitian ini menggunakan metode conditional ECM mengingat keberadaan kointegrasi pada variabel-variabel dengan tingkat integrasi yang berbeda. Temuan – Hasil menunjukkan bahwa model jangka pendek mampu menjelaskan perilaku IPM, ditunjukkan dengan signifikansi pengaruh semua variabel kecuali angkatan kerja. Hasil estimasi model jangka panjang menunjukkan signifikansi pengaruh semua variabel terhadap IPM. Penelitian ini menemukan pengaruh PAD yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Implikasi – Pemerintah harus memperhatikan Pendapatan Asi Daerah, Penanaman Modal Dalam Negeri, Penanaman Modal Asing, dan Angkatan Kerja. Namun perlu diwaspadai pengaruh negatif dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Orisinalitas – Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia menggukana model ECM merupakan novelty dari penelitian ini.
ANALISIS MEAN, SHOCK, DAN VOLATILITY SPILLOVER ANTAR SAHAM BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA: PENDEKATAN VARMA-GARCH DAN VARMA-AGARCH Ilma Tazkia; Abdul Hakim
Jurnal Investasi Islam Vol. 7 No. 1 (2026): Jurnal Investasi Islam
Publisher : LP2M Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/jii.v7i1.2438

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik volatilitas serta transmisi mean spillover, shock spillover, dan volatility spillover antara saham bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitian menggunakan data harga penutupan harian empat saham bank syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BRIS), Bank BTPN Syariah (BTPS), Bank Artha Graha Internasional (BANK), dan Bank Panin Dubai Syariah (PNBS), serta empat saham bank konvensional, yaitu Bank Central Asia (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Mandiri (BMRI), selama periode 8 November 2021 hingga 7 November 2025. Analisis dilakukan secara bertahap menggunakan model GARCH (1,1), GJR-GARCH, VARMA-GARCH, dan VARMA-AGARCH untuk mengidentifikasi karakteristik volatilitas, respons terhadap guncangan, efek asimetris, serta transmisi risiko antar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas saham perbankan bersifat heterogen dan terdapat hubungan spillover yang berbeda antar pasangan saham. Beberapa saham menunjukkan adanya mean spillover, shock spillover, dan volatility spillover, yang mengindikasikan terjadinya transmisi informasi dan risiko antara kelompok bank syariah dan konvensional. Model asimetris juga menunjukkan bahwa respons volatilitas terhadap guncangan positif dan negatif tidak selalu sama pada seluruh saham. Temuan ini memberikan implikasi bagi investor dalam melakukan diversifikasi dan pengelolaan risiko portofolio, serta bagi regulator dalam memantau keterkaitan dan potensi transmisi risiko dalam sistem perbankan Indonesia. Kontribusi penelitian terletak pada analisis simultan transmisi return, guncangan, dan volatilitas antara saham bank syariah dan konvensional melalui pendekatan VARMA-GARCH dan VARMA-AGARCH dalam konteks sistem perbankan ganda Indonesia.
Co-Authors Bella Sandya Ilma Tazkia Vanya Gerina Azzahra