Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian dan Terapan Matematika
Inka Chella Anggela
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS SENSITIVITAS MODEL BLACK-LITTERMAN PADA PORTOFOLIO REKSA DANA Inka Chella Anggela
Jurnal Kajian dan Terapan Matematika Vol 6, No 4 (2017): Jurnal Matematika
Publisher : Jurnal Kajian dan Terapan Matematika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil analisis sensitivitas model Black-Littermanmenggunakan mean variance Markowitz pada portofolio reksa dana. Pada saham reksa dana terdapat nilaiaktiva bersih yang digunakan untuk menentukan nilai return saham. Penelitian ini hanya memperhatikanparameter tau, sedangkan parameter delta ditetapkan peneliti. Saham reksa dana yang terpilih dari penelitianadalah ASHPRON, BADOPTI, DANMKNS, dan BIRADSI. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwasemakin besar nilai tau maka akan semakin besar nilai sharpe ratio. Penilaian kinerja yang terbaik dengansharpe ratio 1,67 diperoleh dari tau sama dengan satu dan return portofolio 0,00115.Kata kunci: Portofolio, Black-Litterman, Kalibrasi, Sharpe ratio.
Co-Authors