Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian dan Terapan Matematika
Retno Subekti Retno Subekti
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Mathematics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UKURAN DATA RETURN TERHADAP KINERJA MODEL BLACK LITTERMAN PADA SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX Agnes Dwi Wulandari Agnes Dwi Wulandari; Retno Subekti Retno Subekti
Jurnal Kajian dan Terapan Matematika Vol 5, No 1 (2016): Jurnal Matematika
Publisher : Jurnal Kajian dan Terapan Matematika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Model Black Litterman merupakan salah satu model pembentukan portofolio yang menggabungkan dua jenis informasi yaitu return ekuilibrium dari CAPM dan pandangan investor. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melihat pengaruh data return saham yang dipilih dari 60, 120 dan 240 terhadap hasil analisis data saham syariah JII (Jakarta Islamic Index) menggunakan model Black Litterman. Tahapan dalam pembentukan portofolio menggunakan model Black Litterman yaitu dengan menghitung return data historis saham, mencari expected return CAPM, menentukan views, menghitung estimasi return Black Litterman serta pembobotannya. Untuk melihat pengaruh ukuran data return saham terhadap kinerja portofolio digunakan perhitungan indeks sharpe. Hasil analisis saham Jakarta Islamic Index (JII) dari ketiga ukuran data return saham sebesar 60,120 dan 240 terpilih empat saham yaitu AKRA, MPPA, INCO dan KLBF. Dari ketiga ukuran datareturn tersebut terpilih kinerja portofolio terbaik untuk ukuran data return saham 60 karena semakin banyak data lampau, nilai indeks sharpe dan kinerjanya tidak sebagus dengan data sedikit yang lebihupdate. Kinerja portofolio terbaik diukur dari hasil pembobotan, perhitungan indeks sharpe Black Litterman. Dengan nilai bobotnya sebesar 308% untuk AKRA, 38% untuk MPPA, 210% untuk INCO dan -458% untuk KLBF dan hasil perhitungan indeks sharpe sebesar 3,04.
ANALISIS MODEL ANTRIAN DENGAN WORKING VACATION PADA POLA KEDATANGAN BERKELOMPOK (BATCH ARRIVAL) SATU SERVER Sucia Mentari Sucia Mentari; Retno Subekti Retno Subekti; Nikenasih Binatari Nikenasih Binatari
Jurnal Kajian dan Terapan Matematika Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Matematika
Publisher : Jurnal Kajian dan Terapan Matematika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

r class="Apple-interchange-newline" Tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan pengembangan dari model antian kedatangan berkelompok,dengan diasumsikan bahwa jika tidak ada pelanggan dalam sistem, maka server akan melakukan vacation,menurunkan formula untuk mengukur keefektifannya, serta memberikan implementasi dari model antrian tersebut.Penurunan formula untuk mengukur keefektifan sistem antrian (��/�/1 (��)) dilakukan dengan pendekatanQuasi Birth-Death Process. Sebagai dasar untuk memperoleh ukuran keefektifan model antrian tersebut yaitudengan menentukan probability generating function (PGF) dari banyaknya pelanggan dalam sistem antrian��/�/1 biasa dan pgf dari penambahan pelanggan yang terjadi karena adanya vacation. Ukuran keefektifan padamodel antrian (��/�/1 (��)) adalah nilai harapan banyaknya pelanggan dalam sistem � yang meliputibanyaknya pelanggan dalam sistem saat server sibuk tanpa vacation (��) dan banyaknya pelanggan tambahan saatserver melakukan vacation (��). Hasil dari implementasi menunjukkan bahwa nilai ukuran keefektifan pada modelantrian dengan vacation lebih besar dibandingkan dengan model antrian tanpa vacation. Hal itu menunjukkanmodel antrian dengan vacation lebih mendekati keadaan sebenarnya.
Co-Authors Agnes Dwi Wulandari Agnes Dwi Wulandari Nikenasih Binatari Sucia Mentari Sucia Mentari