<![CDATA[Abstract. This research aims to determine whether there is a partial and simultaneous influence of trading volume, stock price volatility, and market capitalization on stock returns on the Jakarta Islamic Index 2019-2023. 2023. The method used in this research is associative research with a quantitative approach. The population data in this study was 53 companies and 13 companies were obtained as research samples that met the predetermined criteria. The sample in this research was obtained using a purposive sampling method. The results of the model suitability test simultaneously show that trading volume, stock price volatility and market capitalization have a significant effect on stock returns. The partial test results can be concluded that the trading volume and market capitalization variables have a positive and insignificant effect on stock returns. The stock price volatility variable has a positive and significant effect on stock returns. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh volume perdagangan, volatilitas harga saham, dan kapitalisasi pasar secara parsial dan simultan terhadap return saham pada Indeks Jakarta Islamic Index 2019-2023. 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data populasi dalam penelitian ini sebanyak 53 Perusahaan dan diperoleh sebanyak 13 Perusahaan sebagai sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah di tentukan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan metode purposive sampling. Hasil uji kesesuaian model secara simultan menunjukan bahwa volume perdagangan, volatilitas harga saham dan kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan terhadap return saham. Hasil pengujian parsial dapat disimpulkan bahwa variabel volume perdagangan dan kapitalisasi pasar berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Variabel volatilitas harga saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.]]>
