Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE) Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis
Santoso, Arie Budi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan: Penghindaran Pajak, Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Santoso, Arie Budi; Kuntadi, Cris
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 2 (2023): Oktober : Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrie.v2i2.1821

Abstract

Riset terdahulu atau riset yang relevan sangat penting dalam suatu riset atau artikel ilmiah. Riset terdahulu atau riset yang relevan berfungsi untuk memperkuat teori dan penomena hubungan atau pengaruh antar variable. Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan, yaitu Penghindaran pajak, perencanaan pajak dan profitabilitas, suatu studi literatur manajemen sumber daya manusia. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; 2) perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan; dan 3) profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Analisis Likuiditas Saham dan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 Santoso, Arie Budi; Silitonga, Niko
Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Vol. 5, No. 3 (September 2023)
Publisher : SAFE-Network

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37034/infeb.v5i3.617

Abstract

This study aims to analyze the differences in stock liquidity before and after the stock split and to analyze the differences in abnormal returns before and after the stock split in companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. Sampling of 43 companies using purposive sampling technique. Hypothesis testing uses the Paired Sample T Test for data that is normally distributed and the Wilcoxon Rank Test for data that is not normally distributed. The results of the study concluded that there were no differences in stock liquidity before and after the stock split and there were differences in abnormal returns before and after the stock split.
Co-Authors Cris Kuntadi Silitonga, Niko