Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AKUNTABILITAS
Hasdiana, Dewi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS KOMPARASI KEAKURATAN RETURN SAHAM MENGGUNAKAN METODE CAPM DAN APT PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI JII BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2023 Hasdiana, Dewi
Akuntabilitas Vol 17, No 1 (2024)
Publisher : Department of Accounting-Faculty of Economic and Business (FEB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/akt.v17i1.40383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi return saham, menggunakan metode CAPM dan metode APT serta menganalisis perbedaan keakuratan metode CAPM dan APT pada sektor Pertambangan yang terdaftar di JII Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat komparatif.  Populasi penelitian berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di JII BEI.  Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling sebanyak 8 perusahaan yang bergerak di sektor Pertambangan dengan alat analisis independent sample t test dengan software SPSS 22. Hasil penelitian metode CAPM rata-rata return saham -2,080% dengan pengaruh yang signifikan antara beta saham dengan terhadap return saham dengan pengaruh positif.  Tingkat pengembalian bebas risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham dengan pengaruh yang negatif.  Sedangkan dengan metode APT sebesar -6,753 % dan dengan hasil SBI dan Inflasi mempunyai pengaruh terhadap return saham berpengaruh negatif sedangkan JUB dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.
ANALISIS KOMPARASI KEAKURATAN RETURN SAHAM MENGGUNAKAN METODE CAPM DAN APT PADA SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI JII BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2023 Hasdiana, Dewi
Akuntabilitas Vol. 17 No. 1 (2024)
Publisher : Akuntabilitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/akt.v17i1.40383

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi return saham, menggunakan metode CAPM dan metode APT serta menganalisis perbedaan keakuratan metode CAPM dan APT pada sektor Pertambangan yang terdaftar di JII Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif yang bersifat komparatif.  Populasi penelitian berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di JII BEI.  Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling sebanyak 8 perusahaan yang bergerak di sektor Pertambangan dengan alat analisis independent sample t test dengan software SPSS 22. Hasil penelitian metode CAPM rata-rata return saham -2,080% dengan pengaruh yang signifikan antara beta saham dengan terhadap return saham dengan pengaruh positif.  Tingkat pengembalian bebas risiko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham dengan pengaruh yang negatif.  Sedangkan dengan metode APT sebesar -6,753 % dan dengan hasil SBI dan Inflasi mempunyai pengaruh terhadap return saham berpengaruh negatif sedangkan JUB dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham.
Co-Authors