Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)
Adam, Marcellino
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Prediksi Pola Keuangan pada Pasar Saham Bursa Efek Indonesia Menggunakan Algoritma Support Vector Machine For Regression (SVR) Adam, Marcellino; Chrisnanto, Yulison Herry; Umbara, Fajri Rakhmat
JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) Vol 10, No 3 (2024): Volume 10 No 3
Publisher : Program Studi Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jp.v10i3.86833

Abstract

Di era modern perdagangan saham yang dinamis, penggunaan algoritma Support Vector Machine Regression menjadi perhatian utama bagi para investor dan trader. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara kerja algoritma dalam memprediksi pola pasar saham menggunakan Support Vector Machine Regression. Metode penelitian yang digunakan adalah Support Vector Regression dengan kernel Radial Basis Function. Hasil penelitian menunjukkan tingkat akurasi yang baik, dengan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 6,04%. Hal ini menunjukkan bahwa model ini efektif dalam memprediksi pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sebaliknya, penggunaan kernel Linear dan Polynomial tidak memberikan hasil yang memuaskan, dengan tingkat kesalahan yang cukup signifikan, masing-masing sebesar 16,32% dan 22,47%. Bahkan, kernel Sigmoid menunjukkan tingkat kesalahan yang sangat tinggi, yaitu MAPE sebesar 808,46%, yang mengindikasikan bahwa model ini tidak cocok untuk prediksi harga saham. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa penggunaan Support Vector Regression dengan kernel Radial Basis Function dapat memberikan hasil prediksi yang akurat dalam konteks pergerakan harga saham. Kontribusi utama terletak pada pemahaman lebih lanjut mengenai efektivitas model Support Vector Regression dalam prediksi di pasar saham Indonesia, yang memberikan manfaat signifikan bagi investor, perusahaan keuangan, pemerintah, dan masyarakat.
Co-Authors Umbara, Fajri Rakhmat Yulison Herry Chrisnanto