Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Vokasi Indonesia Jurnal Sosial Humaniora Terapan Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Vyavahara Duta
Suryanto, Dede
Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Sosial Humaniora Terapan

 1 
Pengujian Terhadap Volatilitas Return Indeks Saham Konvensional dengan Indeks Saham Syariah sebelum dan semasa Covid 19 Purwanto Widodo; Dede Suryanto
Jurnal Sosial Humaniora Terapan Vol 4, No 1: JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Program Pendidikan Vokasi UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jsht.v4i1.181

Abstract

Volatilitas menunjukkan responsiveness suatu sekuritas atau portofolio terhadap perubahan-perubahan return di pasar saham secara keseluruhan. Volatilitas pasar terjadi akibat masuknya informasi baru ke dalam pasar/bursa.Penelitian ini memodelkan kemudian menghitung dan membandingkan volatilitas dari return indeks harga saham konvensional (IHSG dam LQ45) dan syariah (JII), periode : sebelum krisis Covid 19 antara 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2018 dan saat covid 19 dari 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Oktober 2021.Model yang dipergunakan adalah ARMA/ ARIMA yang kemudian dilanjutkan dengan model volatilitas ARCH – GARCH dan diuji efek leverage.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah EGARCH, selain itu terdapat perbedaan volatilitas return indeks harga saham konvensional (IHSG dan LQ45) dan syariah (JII) sebelum Covid 19 dengan saat Covid 19, dimana terdapat kecenderungan volatilitas saat Covid 19 lebih tinggi. Temuan penelitian ini, volatilitas return indeks harga saham Syariah lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks harga saham konvensional, baik sebelum dan saat krisis Covid 19.Kata kunci : Indeks harga saham, volatility, konvensional, Syariah.
Co-Authors DWI SURYANTO Fibria Indriati Pantius D. Soeling Purwanto Widodo Wulan Prihatiningsih