<![CDATA[Pasar saham merupakan refleksi dari ekspektasi dan persepsi investor terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sinyal korporat berupa pengumuman dividen, aksi buyback saham, dan penerbitan laporan keuangan terhadap harga saham perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 pada kuartal ketiga tahun 2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengadopsi metode regresi linear berganda untuk menguji hubungan simultan antara ketiga sinyal perusahaan tersebut terhadap pergerakan harga saham. Data sekunder dikumpulkan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan sumber terpercaya lainnya, lalu dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman empiris tentang respons investor terhadap informasi strategis, serta kontribusi terhadap literatur teori sinyal dalam konteks pasar modal Indonesia. Temuan penelitian ini akan disalurkan dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi (Serina), permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta produk diseminasi berupa poster ilmiah, sebagai bagian dari luaran wajib kegiatan ini. The stock market reflects investors’ expectations and perceptions toward information disclosed by companies. This study aims to analyze the impact of corporate signals—dividend announcements, stock buyback actions, and financial report releases—on the stock prices of LQ45 companies in the third quarter of 2024. Using a quantitative approach, this study employs multiple linear regression to examine the simultaneous effect of these three corporate signals. Secondary data were collected from the official website of the Indonesia Stock Exchange and other trusted sources and analyzed using statistical software. The results show that dividend announcements and stock buybacks significantly influence stock prices, while the publication of financial reports does not. Overall, the three signals simultaneously have a significant impact on stock price movement. These findings contribute empirically to the signaling theory literature in the Indonesian capital market context.]]>
