Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Christyn, Mery
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Prediksi Harga Saham dan Estimasi Risiko BBCA Menggunakan Model Geometric Brownian Motion (GBM) Amalia, Seila; Christyn, Mery; Banjarnahor, Riski Melanton; Manihuruk, Jogi Nicolas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18756

Abstract

Penelitian ini menganalisis prediksi harga saham dan estimasi risiko PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menggunakan model Geometric Brownian Motion (GBM). Data harga saham historis dianalisis dengan menghitung return saham harian dan diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Model GBM kemudian diterapkan untuk memprediksi pergerakan harga saham dalam 30 hari ke depan, dengan evaluasi model menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GBM dapat menangkap pola stokastik dari pergerakan harga saham, dengan simulasi 100 kali menghasilkan variasi jalur pergerakan harga saham yang mencerminkan volatilitas pasar. Nilai MAPE sebesar 14,51% menunjukkan bahwa model ini memiliki akurasi yang baik dalam memprediksi harga saham, tetapi tetap menghadapi keterbatasan dalam menangkap lonjakan volatilitas yang tiba-tiba. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi dan menyoroti perlunya model yang lebih kompleksbuntuk menangkap dinamika pasar yang lebih realistis dan memperhitungkan dinamika pasar yang sebenarnya.
Co-Authors Amalia, Seila Banjarnahor, Riski Melanton Manihuruk, Jogi Nicolas