Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Rahmadani, Peni
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Pengaruh Volume Perdagangan Terhadap Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia Rahmadani, Peni; Manurung, Adler Haymans
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 2 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i2.757

Abstract

Hubungan volume dan harga selalu menjadi perhatian para pelaku pasar, apakah volume memiliki pengaruh atau tidak terhadap perubahan harga yang ada di pasar keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Volume Perdagangan terhadap Harga Saham. Pelaku pasar dan peneliti selalu ingin mencari tahu hubungan volume perdagangan terhadap harga saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dengan menggunakan GARCH (1,1). GARCH adalah model untuk menghasilkan prakiraan berdasarkan data historis menggunakan fungsi dari kelambatan (lag) masa lalunya sendiri ditambah inovasi masa lalu. Penelitian yang dilakukan di Indonesia masih sangat sangat jarang menggunakan GARCH (1,1) untuk menganalisis hubungan volume dan harga saham. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 04 Januari 2010 – 29 September 2023. Penelitian ini juga menemukan hasil Model terbaik yaitu model GARCH-M (1.1). Hasil penelitian yang dilakukan menemukan bahwasanya volume perdagangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap harga saham atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kesimpulan penelitian ini Data IHSG dan Volume setelah uji root tes ADF terbukti stasioner; analisis GARCH (1,1) menunjukkan tidak ada ARCH Effect, dengan volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG; model terbaik adalah GARCH-M (1,1) dengan R-Squared 0.426526 dan AIC -1.929132.
Comparative Analysis of Risk Premium and Stock Market Returns in Indonesia: A Case Study of Normal and COVID-19 Pandemic Periods Rahmadani, Peni; Manurung, Adler Haymans
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i11.7023

Abstract

This research examines the effect of market risk premium (risk premium) on market returns (JCI). In addition, this study aims to see the effect of premium risk on market returns during the COVID-19 Pandemic. The data used in this study is secondary (JCI data and Deposit Interest Rates) for the period January 2010 – September 2023. The method used in this study is the GARCH method (1.1). The results of this study show a positive and significant influence of risk premium on market returns (JCI). During the COVID-19 Pandemic, risk premiums negatively and significantly affected JCI returns or the Indonesian stock market.
Co-Authors Adler Haymans Manurung