Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Siti Irna Zakia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Forecasting Harga Saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ASSA) dengan Pendekatan ARIMA dan GARCH Ida Faridatul Arifin; Siti Irna Zakia; Khaerul Anwar; Agus Sardjono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4794

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan pergerakan harga saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) menggunakan pendekatan model deret waktu ARIMA dan GARCH. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian, namun harga saham bersifat fluktuatif dan mengandung risiko, sehingga diperlukan model prediktif yang akurat. Data yang digunakan berupa harga penutupan harian saham periode 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2025 yang diperoleh dari Investing.com. Metode analisis meliputi uji stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (ADF), identifikasi model melalui ACF dan PACF, pemilihan model terbaik berdasarkan AIC, SC, dan HQ, uji heteroskedastisitas, serta pemodelan volatilitas dengan GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data menjadi stasioner pada differencing orde kedua. Model ARIMA terbaik adalah ARIMA(1,1,1). Uji residual menunjukkan adanya heteroskedastisitas sehingga dikombinasikan dengan model GARCH, dengan model terbaik GARCH(2,2). Hasil forecasting 10 hari perdagangan menunjukkan rata-rata akurasi prediksi sebesar 90%. Dengan demikian, kombinasi ARIMA–GARCH efektif digunakan untuk meramalkan harga saham ESSA dan dapat menjadi referensi bagi investor dan analis dalam pengambilan keputusan.  
Co-Authors Agus Sardjono Ida Faridatul Arifin Khaerul Anwar Khaerul Anwar