<![CDATA[ Penelitian ini dilakukan pada Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan abnormal return dan tradimg volume activity sebelum dan sesudah dilakukannya stock split. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, Jenis data skunder, dengan teknik analisis data menggunakan analisis paired sample t-test. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan uji paired sample t-test diperoleh : (a) Terdapat perbedaan yang signifikan abnormal return sebelum dan sesudah dilakukanya stock split. Dimana diperoleh t hitung > t tabel 3,457>2,015 dengan tingkat siginifikan 0,001<0,05. (b) Terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah dilakunya stock split. Dimana diperoleh t hitung > t tabel 9,147>2,015 dengan tingkat siginifikan 0,000<0,05Akhirnya penulis menyarankan Bagi investor dan calon investor yang ada dipasar modal untuk dapat memanfaatkan pemecahan saham (stock split) dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan kegiatan investasi. Karena pemecahan saham (stock split) membawa kandungan informasi bagi investor maupun calon investor. Keyword : Stock Split, Abnormal Return dan Trading Volume Activity]]>
Copyrights © 2016
