Peramalan Dengan Model SVAR Pada Data Inflasi Indonesia Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Menggunakan Metode Bootstrap

Wardani, Daivi
Setiawan, Adi
Nugroho, Didit

dCartesian: Jurnal Matematika dan Aplikasi
Vol 5, No 1 (2016): Maret 2016

Model Structural Vector Autoregression (SVAR) pada data inflasi Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah dikaji dan dihasilkan estimasi untuk parameter model. Dalam studi ini, metode bootstrap diaplikasikan untuk mengestimasi parameter-parameter dari model. Metode bootstrap merupakan metode resampling dari data asli untuk mendapatkan data baru dengan banyak pengulangan yang terjadi. Dengan bantuan Software R i386 3.0.1, dari metode bootstrap diperoleh estimasi titik (median bootstrap) dan interval konfidensi bootstrap persentil yang mengandung hasil prediksi dengan metode klasik. Hasil peramalan menunjukkan bahwa, hasil darimetode langsung yang diperoleh dalam kajian sebelumnya lebih baik daripada dengan menggunakan metode bootstrap. Kata kunci : Inflasi, Metode Bootstrap, Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD, SVAR.