<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terdapat perbedaan pada abnormalreturn dan abnormal trading volume activity sebelum dan sesudah dilakukannya stock splitpada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan stock split periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan sampel 35 perusahaan yang diambil dengan menggunakanmetode purposive sampling. Periode jendela (event windows) yang digunakan dalampenelitian ini adalah 7 hari yang terdiri dari 3 sebelum, 1 hari saat, dan 3 hari sesudah stocksplit.Alat analisis data menggunakan uji normalitas dan paired sample t-test. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return danabnormal trading volume activity sebelum dan sesudah stock split pada periode 2010-2014 diBEI. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar modal di Indonesia selama periode penelitiantermasuk dalam pasar efisien bentuk setengah kuat. Dalam hal ini investor tidak bisamemperoleh abnormal return sehubungan dengan adanya stock split.]]>
Copyrights © 2017
