<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan apakah ada perbedaan abnormal return, aktivitas volume perdagangan dan frekuensi perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman pemilihan acara Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat 9 November 2016. Unit analisis dalam penelitian ini adalah saham indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2016 - Januari 2017. Acara mempelajari lima hari sebelum dan lima hari setelah pengumuman pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat 9 November 2016. Data yang digunakan adalah data sekunder data diperoleh melalui sarana akses melalui www .idx.co.id, kemudian dianalisis dengan pendekatan paired sample t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemilihan acara Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 9 November 2016. Aktivitas volume perdagangan dan frekuensi perdagangan adalah perbedaan.Kata kunci: abnormal return, aktivitas volume perdagangan, frekuensi perdagangan]]>
Copyrights © 2018
