Statistika
Vol 4, No 2 (2004)

PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (EVT) UNTUK PENENTUAN UKURAN RESIKO (NILAI VAR)

Zainal A Koemadji (Unknown)
Budi Susetyo (Unknown)
Bambang Juanda (Unknown)

Article Info

Publish Date
06 Oct 2014

Abstract

Extreme ValueTheory (EVT) adalah suatu metode untuk menentukan nilai VAR (Value at Risk) dengan mencobamenentukan sebaran dari nilai-nilai atau kejadian-kejadian ekstrim. Metode EVT terdiri atas dua metode yangmenggunakan sebaran yang berbeda, yaitu metode Generalized Extreme Value Theory (GEVD) dan Generalized ParetoDistribution (GPD). Nilai VAR sendiri adalah nilai harapan rugi maksimum (maximum expected loss) dari nilai aset atausaham pada suatu periode tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Hasil penelitian dengan menggunakan dataperdagangan saham pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) menunjukkan bahwa metode GEVD dapat menduga nilai VAR denganlebih baik dibanding metode GPD.

Copyrights © 2004




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Statistika
Website

Abbrev

statistika

Publisher

Universitas Islam Bandung

Subject

Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics

Description

STATISTIKA published by Bandung Islamic University as pouring media and discussion of scientific papers in the field of statistical science and its applications, both in the form of research results, discussion of theory, methodology, computing, and review ...