Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Statistika
Zainal A Koemadji
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Industrial & Manufacturing Engineering Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PENDEKATAN EXTREME VALUE THEORY (EVT) UNTUK PENENTUAN UKURAN RESIKO (NILAI VAR) Zainal A Koemadji; Budi Susetyo; Bambang Juanda
STATISTIKA: Forum Teori dan Aplikasi Statistika Vol 4, No 2 (2004)
Publisher : Program Studi Statistika Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jstat.v4i2.907

Abstract

Extreme ValueTheory (EVT) adalah suatu metode untuk menentukan nilai VAR (Value at Risk) dengan mencobamenentukan sebaran dari nilai-nilai atau kejadian-kejadian ekstrim. Metode EVT terdiri atas dua metode yangmenggunakan sebaran yang berbeda, yaitu metode Generalized Extreme Value Theory (GEVD) dan Generalized ParetoDistribution (GPD). Nilai VAR sendiri adalah nilai harapan rugi maksimum (maximum expected loss) dari nilai aset atausaham pada suatu periode tertentu dan pada tingkat kepercayaan tertentu. Hasil penelitian dengan menggunakan dataperdagangan saham pada Bursa Efek Jakarta (BEJ) menunjukkan bahwa metode GEVD dapat menduga nilai VAR denganlebih baik dibanding metode GPD.
Co-Authors Bambang Juanda Budi Susetyo