OPTIMALISASI PEMILIHAN PORTOFOLIO SAHAM MENGGUNAKAN FUZZY LINEAR PROGRAMMING BERBASIS KOMPUTER

Ngarap Imanuel Manik (Mathematics Departement SoCS Binus University)
Aga Rasyidi Sukandar

Jurnal Algoritma, Logika dan Komputasi
Vol 3, No 2 (2020): Jurnal ALU, September 2020

Berinvestasi pada bidang saham semakin diminati akhir-akhir ini. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bertransaksi, ada kalanya perlu dibuat sebuah portofolio. Dalam makalah ini dibahas pendekatan Fuzzy Linear Programming untuk mengoptimasi pemilihan portofolio saham pada model Markowitz. Program komputer berbasis bahasa pemrograman PHP juga telah dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan akurasi dalam penghitungan alokasi optimal pada pemilihan portofolio tersebut. Hasil dari program komputer yang dibuat dapat menganalisa secara pasif  45 saham terbaik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.