Penerapan Model ARCH/GARCH untuk Memprediksi Harga Saham Perusahaan Tokai Carbon

Muhammad Irfan Rizki (Universitas Padjadjaran)
Teguh Ammar Taqiyyuddin (Universitas Padjadjaran)
Puspa Faydian Rahmah (Universitas Padjadjaran)
Amsal Esa Hasana (Universitas Padjadjaran)

Jurnal Sains Matematika dan Statistika
Vol 7, No 2 (2021): JSMS Juli 2021

Data harga saham historis adalah rangkuman tren harga saham individual emiten. Penelitian ini membahas tentang prediksi data historis saham Tokai Carbon, dengan 60 data mulai dari Januari 2016 sampai Desember 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk memodelkan data historis saham Tokai Carbon melalui model ARCH/GARCH. Model GARCH (0, 1) adalah model yang paling Tepat untuk memprediksi harga saham Tokai Carbon pada penelitian ini. Nilai MAPE menunjukkan persentase yang rendah yakni sebesar 4,949972% yang mengindikasikan metode ARCH/GARCH sangat baik dalam memprediksi harga saham Tokai Carbon. Pembentukan model dilakukan untuk memprediksi data saham Tokai Carbon untuk 7 bulan ke depan, yakni mulai Januari 2021 hingga Juli 2021.