Analisis portofolio optimal saham yang terdaftar di IDX BUMN 20 Bursa Efek Indonesia

Andre Kussuma Adiputra (Universitas Respati Yogyakarta)
Poly Endrayanto Eko Christmawan (Universitas Respati Yogyakarta)
Nabilla Eka Meilaretasya (Universitas Respati Yogyakarta)

Proceeding of National Conference on Accounting & Finance
Volume 4, 2022

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi saham yang dapat membentuk portofolio optimal dengan menggunakan model indeks tunggal, mengetahui proporsi masing-masing saham yang membentuk portofolio optimal, lebih lanjut penelitian ini juga akan menentukan besarnya return ekspektasi portofolio dan resiko portofolio dari portofolio optimal tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang terdaftar di dalam indeks IDX BUMN 20. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Model Indeks Tunggal. Hasil perhitungan model indeks tunggal diperoleh 4 saham yang masuk portofolio optimal yaitu ANTM, TINS, PTBA, dan BBRI dengan proporsi saham sebesar ANTM 65%, TINS 29%, PTBA 2% dan BBRI 0,5%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko individual dapat diperkecil.