ANALISIS PENGARUH VARIABEL-VARIABEL FUNDAMENTAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA

Erny Tajib (Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Trisakti)
Maria Ariesta Utha (Program DIII Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti)

Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik
Vol. 9 No. 2 (2014): Juli

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CAR, KAP, NPL dan LDR terhadap IHSG Sampel yang digunakan adeah 10 bank yang listing di BEI dengan periode observasinya tahun 2008 sampai tahun 2012. Tehnik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis yang di gunakan adalah Multiple Linier Regression dengan pemilihan model menggunakan Common Effect karena jenis datanya adalah panel data yang merupakan gabungan cross section dan time series. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa di sektor perbankan secara parsial CAR, NPL dan KAP, masing-masing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG, sedangkan untuk variabel LDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG