<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal dengan adanya peristiwa kenaikan harga minyak goreng dengan melihat perbedaan Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Periode pengamatan 14 hari sebelum dan 14 hari sesudah peristiwa. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian komparatif, dengan pendekatan Event Study. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 22 perusahaan ritel hasil dari purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis uji One Sample Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji hipotesis menggunakan Paired Sample T-Test, karena data berdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukan peristiwa kenaikan harga miyak goreng tidak mengandung informasi yang menyebabkan terjadinya reaksi dalam pasar modal. Hal ini dibuktikan tidak terdapatnya perbedaan pada abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Diharapkan bagi para investor agar tetap menginterpretasikan suatu informasi dan tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan berinvestasi, salah satunya dengan adanya peristiwa kenaikan harga minyak goreng. Kata Kunci: event study, abnormal return, trading volume activity.]]>
Copyrights © 2022
