Milang Journal of Mathematics and Its Applications
Vol. 16 No. 1 (2017): Journal of Mathematics and Its Applications

METODE MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BARRIER DENGAN SUKU BUNGA TAKKONSTAN

I. KAMILA (Bogor Agricultural University)
E. H. NUGRAHANI (Bogor Agricultural University)
D. C. LESMANA (Bogor Agricultural University)

Article Info

Publish Date
01 Jul 2017

Abstract

Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuaidengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bungaberfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metodeyang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bungatakkonstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acakberdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkanestimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh levelbarrier.

Copyrights © 2017




Citation Download
RIS
EndNote, Reference Manager, ProCite
BibTex
Latex, Jabref
Full PDF
754.041 KB
Original Source
Download Original
Google Scholar
Check in Google Scholar
Journal Info
Milang Journal of Mathematics and Its Applications
Website

Abbrev

jmap

Publisher

Institut Pertanian Bogor

Subject

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Mathematics

Description

The name MILANG is a Sundanese word that means “to count”, and is also an acronym of the topics covered in the journal: Mathematics in Informatics, Life Sciences, Actuarial Science, Natural Sciences, and Graph ...