Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Milang Journal of Mathematics and Its Applications
I. KAMILA
Bogor Agricultural University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Earth & Planetary Sciences Mathematics

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
METODE MONTE CARLO UNTUK MENENTUKAN HARGA OPSI BARRIER DENGAN SUKU BUNGA TAKKONSTAN I. KAMILA; E. H. NUGRAHANI; D. C. LESMANA
MILANG Journal of Mathematics and Its Applications Vol. 16 No. 1 (2017): Journal of Mathematics and Its Applications
Publisher : Dept. of Mathematics, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (754.041 KB) | DOI: 10.29244/jmap.16.1.55-68

Abstract

Asumsi suku bunga konstan pada penentuan harga opsi barrier tidak sesuaidengan kondisi sebenarnya dalam dunia keuangan, karena suku bungaberfluktuasi terhadap waktu. Modifikasi metode Monte Carlo adalah metodeyang dibuat untuk menghitung harga opsi barrier dengan suku bungatakkonstan. Ide dasar dari metode ini adalah menggunakan model Cox-Ingersoll-Ross sebagai model suku bunga dan menggunakan bilangan acakberdistribusi seragam dan sebuah exit probability untuk menampilkanestimasi Monte Carlo dari waktu pertama kali harga saham menyentuh levelbarrier.
Co-Authors D. C. LESMANA E. H. NUGRAHANI