<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya Monday effect, untuk mengetahui terjadinya weekend effect, untuk mengetahui pengaruh hari perdagangan terhadap return harian saham dan untuk mengetahui perbedaan return saham harian pada hari-hari perdagangan dalam satu minggu.Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Tidak semua saham perusahaan yang diteliti terjadi Monday effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang mengakibatkan return saham terendah pada awal pekan. 2. Terjadi weekend effect pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang mengakibatkan return saham tertinggi pada akhir pekan, yaitu pada saham TRIO. Saham lainnya yang mengalami return positif pada hari Jumat adalah INVS tetapi returnnya tidak tertinggi meskipun demikian hal ini juga menunjukan adanya gejala weekend effect, sehingga returnnya positif. 3. Hari perdagangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return. Berdasarkan hasil analisis secara parsial hanya variabel hari Rabu yang berpegaruh signifikan terhadap return. 4. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan return saham harian pada hari-hari perdagangan.]]>
Copyrights © 2012
