<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Reaksi Pasar sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Covid-19 pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dapat diukur menggunakan Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Hampir semua hal atau peristiwa yang terjadi dapat mempengaruhi pasar modal baik itu peristiwa yang berkaitan dengan ekonomi dan non ekonomi. Penelitian ini bersifat penelitian sekunder, dengan cara mengumpulkan data melalui dokumentasi kandungan informasi dari LQ45 BEI, serta perbedaan rata-rata Abnormal Return dan rata-rata Trading Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman pandemi Covid-19. Periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode komparatif. Sampel berjumlah 45 perusahaan. Dengan pengujian menggunakan Paired Sample T-Test dan Wilcoxon Signed Ranks Test menunjukkan peristiwa ini tidak memiliki informasi yang kuat, dibuktikan dengan tidak adanya perubahan yang signifikan dari rata-rata Abnormal Return dan rata- rata Trading Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Covid- 19. Kata Kunci: reaksi pasar, abnormal return, trading volume activity]]>
Copyrights © 2023
