<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio efisien yang memberikan return tertinggi dengan risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko terendah dan besarnya proporsi dana dari masing-masing saham dalam pembentukan portofolio optimal. Dari sekumpulan kandidat portofolio efisien ini terdapat portofolio optimal. Saham-saham yang diteliti adalah saham-saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index periode Desember 2016-Mei 2017 dan Juni 2015-Mei 2017. Jumlah saham tiap-tiap periode penelitian ada 30 saham. Dari 30 saham masing-masing periode penelitian terdapat saham pembentuk portofolio optimal periode pertama: UNTR (26%), ASII (20%), TLKM (18%), ADHI (14%), INTP (9%), INDF (8%), UNVR (4%), LPPF (1%), SSMS (1%) dan periode kedua: SMGR (63,96%), LPPF (35,56%), SILO (0,48%), LSIP (0,01%). Apabila dibentuk portofolio optimal sesuai dengan proporsi perhitungan, maka expected return yang dihasilkan masing-masing periode penelitian, yaitu: periode pertama sebesar 0,16% per enam bulan lebih besar dibanding dengan expected return market (IHSG) sebesar 0,09% per enam bulan dan periode kedua sebesar 353,73% per dua tahun lebih besar dibanding dengan expected return market (IHSG) sebesar 0,02% per dua tahun.]]>
Copyrights © 2023
