Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ECONOMINA
Wawan Kurniawan
Universitas Bestari
Economics, Econometrics & Finance

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL SAHAM-SAHAM DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL INDEKS TUNGGAL Wawan Kurniawan
JURNAL ECONOMINA Vol. 2 No. 6 (2023): JURNAL ECONOMINA, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/economina.v2i6.550

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio efisien yang memberikan return tertinggi dengan risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko terendah dan besarnya proporsi dana dari masing-masing saham dalam pembentukan portofolio optimal. Dari sekumpulan kandidat portofolio efisien ini terdapat portofolio optimal. Saham-saham yang diteliti adalah saham-saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index periode Desember 2016-Mei 2017 dan Juni 2015-Mei 2017. Jumlah saham tiap-tiap periode penelitian ada 30 saham. Dari 30 saham masing-masing periode penelitian terdapat saham pembentuk portofolio optimal periode pertama: UNTR (26%), ASII (20%), TLKM (18%), ADHI (14%), INTP (9%), INDF (8%), UNVR (4%), LPPF (1%), SSMS (1%) dan periode kedua: SMGR (63,96%), LPPF (35,56%), SILO (0,48%), LSIP (0,01%). Apabila dibentuk portofolio optimal sesuai dengan proporsi perhitungan, maka expected return yang dihasilkan masing-masing periode penelitian, yaitu: periode pertama sebesar 0,16% per enam bulan lebih besar dibanding dengan expected return market (IHSG) sebesar 0,09% per enam bulan dan periode kedua sebesar 353,73% per dua tahun lebih besar dibanding dengan expected return market (IHSG) sebesar 0,02% per dua tahun.
Co-Authors