<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana tingkat January Effect, Monday Effect dan Weekend Effect pada Return Saham; 2) bagaimana tingkat Return Saham pada indeks saham IDX30; 3) Bagaimana pengaruh January Effect, Monday Effect dan Weekend Effect terhadap Return Saham yang terdaftar di IDX30 periode 2017-2021 baik secara simultan maupun secara parsial. Lima perusahaan emiten pada sektor perbankan yang terdaftar di IDX30 periode Februari 2022 sampai Juli 2022 menjadi sampel dalam penelitian ini dan dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis hipotesis menggunakan teknik Analisis Regresi Data Panel, Uji t dan Uji F dengan bantuan Microsoft Excel 2019 dan EViews 10. Hasil penelitian menunjukkan 1) Tingkat January Effect, Monday Effect dan Weekend Effect pada Return Saham banyak terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal sehingga mengalami fluktuasi yang sangat signifikan; 2) Tingkat Return Saham pada indeks saham IDX30 sangat baik, terjadi kerugian jika ada kasus yang berpengaruh pada sektor keuangan dunia; 3) Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa January Effect dan Monday Effect berpengaruh terhadap Return Saham sedangkan Weekend Effect tidak. Sedangkan secara simultan January Effect, Monday Effect dan Weekend Effect berpengaruh terhadap Return Saham.]]>
Copyrights © 2023
