Analisis pengaruh stock split terhadap harga saham, abnormal return, volume perdagangan, dan risiko sistematis

M. Zukhruf Firdaus (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.)
Dewi Cahyani Pangestuti (UPN "Veteran" Jakarta)

Forum Ekonomi : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Vol 25, No 4 (2023): Oktober

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh stock split terhadap harga saham, abnormal return, volume perdagangan, dan risiko sistematis dengan membandingkan perbedaan sebelum dan setelah stock split. Penelitian ini menggunakan 53 perusahaan sebagai sampel pada rentang waktu 2018-2022. Analisis data dilakukan menggunakan uji wilcoxon signed-ranks dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada (1) harga saham sebelum dan setelah stock split; (2) abnormal return sebelum dan setelah stock split; (3) volume perdagangan sebelum dan setelah stock split; (4) risiko sistematis sebelum dan setelah stock split.Top of Form