<![CDATA[Investor akan lebih mudah untuk memperkirakan return pada waktu tertentu sehingga terjadi pola pergerakan harga saham yang dapat diprediksi oleh investor, yang mengakibatkan investor akan mengambil keuntungan dari pola tersebut untuk mendapatkan abnormal return. Hal ini disebut dengan anomali musiman. Penelitian ini menggunakan anomali musiman yang diukur menggunakan weekend dan january effect dan bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial dan simultan terhadap return saham. Penelitian dilakukan pada PT. Telkom Indonesia, dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dan analisis data regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada PT. Telkom Indonesia return saham tidak dipengaruhi oleh weekend dan january effect. Ini mengindikasikan, investor tidak dapat lagi mengandalkan anomali musiman untuk mendapatkan keuntungan di pasar saham Indonesia yang semakin efisien. Investor harus lebih fokus pada faktor-faktor fundamental dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi.]]>
Copyrights © 2023
