PREDIKSI MODEL RANTAI MARKOV DALAM PERUBAHAN INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR ENERGI MENGGUNAKAN PERSAMAAN CHAPMAN KOLMOGOROV ( STUDI KASUS PT BAYAN RESOURCES TBK)

Kadek Deni Candra (Universitas Negeri Yogyakarta)
Caturiyati Caturiyati (Universitas Negeri Yogyakarta)

Jurnal Kajian dan Terapan Matematika
Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Kajian dan Terapan Matematika (Juli)

Saham merupakan salah satu produk investasi yang cukup populer di tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi besarnya peluang berinvestasi saham dimasa yang akan datang. Data yang digunakan adalah data historis perubahan indeks saham sektor energi yang kemudian dimodelkan dengan menggunakan rantai Markov dan dilakukan proses prediksi sampai mencapai titik ekuilibrium dengan menggunakan Persamaan Chapman Kolmogorov. Hasil penelitian menunjukan bahwa saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) diprediksi peluang naik drastis adalah 7,96%, peluang naiknya adalah 49,43%, peluang tetapnya adalah 8,72%, peluang turunya adalah 30,79%, dan peluang turun drastisnya adalah 3,10%. Kata kunci: Rantai Markov, Persamaan Chapman Kolmogorov, prediksi, saham.