MENGUJI KEEFISIENAN METODE NEWTON-RAPHSON, METODE SECANT, DAN METODE BISECTION DALAM MEMPREDIKSI IMPLIED VOLATILITIES SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK (BBCA)

Denaya Ferrari Noval Agatra (S1 Informatika, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Semarang)
Muh. Fatta Nur Razaq (S1 Informatika, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Semarang)
Yesi Fitria Sari (S1 Informatika, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Semarang)
Fanni Tyasari (S1 Informatika, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Semarang)
Akhmad Fathurohman (S1 Informatika, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Semarang)

Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi
Vol 1, No 1 (2023): ESTIMASI NUMERIK

Model Black-Scholes menyatakan bahwa volatilitas yang tetap atau tidak berubah selama masa pakai opsi harus diketahui. Namun, realitas di pasar tidak selalu sesuai dengan ini. Oleh karena itu, volatilitas harus diestimasi. Volatilitas terimplisit adalah volatilitas yang diperkirakan berdasarkan mekanisme pasar dan dianggap sebagai cara yang tepat untuk menilai volatilitas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode Newton-Raphson, Secant, dan Bisection dalam mengestimasi volatilitas saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga metode tersebut memiliki volatilitas terimplisit yang sama, di mana metode Newton-Raphson dan metode Secant mendapatkan akar lebih cepat dibandingkan dengan kedua metode lainnya, dan memiliki error relatif terkecil yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Bisection.Kata kunci: Black-Scholes, Volatilitas, metode Newton-Raphson, metode Secant, metode Bisection