Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi
Fanni Tyasari
S1 Informatika, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Semarang
Computer Science & IT

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
MENGUJI KEEFISIENAN METODE NEWTON-RAPHSON, METODE SECANT, DAN METODE BISECTION DALAM MEMPREDIKSI IMPLIED VOLATILITIES SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK (BBCA) Denaya Ferrari Noval Agatra; Muh. Fatta Nur Razaq; Yesi Fitria Sari; Fanni Tyasari; Akhmad Fathurohman
JURNAL KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI Vol 1, No 1 (2023): ESTIMASI NUMERIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26714/.v1i1.11287

Abstract

Model Black-Scholes menyatakan bahwa volatilitas yang tetap atau tidak berubah selama masa pakai opsi harus diketahui. Namun, realitas di pasar tidak selalu sesuai dengan ini. Oleh karena itu, volatilitas harus diestimasi. Volatilitas terimplisit adalah volatilitas yang diperkirakan berdasarkan mekanisme pasar dan dianggap sebagai cara yang tepat untuk menilai volatilitas. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode Newton-Raphson, Secant, dan Bisection dalam mengestimasi volatilitas saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga metode tersebut memiliki volatilitas terimplisit yang sama, di mana metode Newton-Raphson dan metode Secant mendapatkan akar lebih cepat dibandingkan dengan kedua metode lainnya, dan memiliki error relatif terkecil yang lebih kecil dibandingkan dengan metode Bisection.Kata kunci: Black-Scholes, Volatilitas, metode Newton-Raphson, metode Secant, metode Bisection
Co-Authors Akhmad Fathurohman Denaya Ferrari Noval Agatra Muh. Fatta Nur Razaq Yesi Fitria Sari